从散户的角度比较一下IB和Scottrade (zz)

http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/33198135.html

发信人: Kroll (e-shadow), 信区: Stock
标 题: 从散户的角度比较一下IB和Scottrade
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 21 18:41:57 2010, 美东)

纯粹自己经验，而且只适用于小散户。

交易费
股票，IB是100股0.50刀，Scott统一要7刀；对于小散户，要分批进货的，基本IB无佣
金的后顾之忧，因为一次order还是分几个order费用是一样的，Scott就差多了。

Option，IB是0.7-0.8刀一个，Scott要8快多外加每个1块多，贵多了。

交易品种
IB极其丰富，从外汇、商品期货、股指期货、股票、期权、涡轮、债券等等什么都有，
而且输入一些关键字后会自动跳出所有相关产品；Scott基本就是股票和期权，结果你
无从了解市场上各种各样的产品和交易工具，没有全局观，你也就很难做好股票投资。

交易类型
IB可以做各种组合，期权组合、股票加期权组合等，可以有效分配风险和收益，尝试各
种组合产品；Scott基本只有买卖股票，long期权，或卖covered call，太单一，不能
做spread。

保证金制度
IB执行的行业标准，有详细的表格，非常清楚；Scott经常有莫名其妙的规矩，比如最
近hold一个期权，快过期了，本来想没多少钱了就hold到过期吧，结果他在最后15分钟
前给你强制平仓了，而且还收了很高的手续费，结果那股票在最后15分钟彪了10%；IB
就不会，允许你hold到最后，然后ITM期权执行，如果保证金不够，在周一早上给机会
平仓，就算强制平仓也没有额外手续费。

执行能力
在一些重要市场时机，比如看好了要short，结果Scott就是没有，IB就可以。还有，盘
前盘后要单独下单，IB则只要在下单时选择一下就可以涵盖所有的时间，不论盘前盘后
，只要达到你的预设目标就能成交（有时交易机会就短暂地出现在这种时候啊）。

Order种类
IB的order种类特别丰富，可以设定比较复杂的公式来执行自己的设想，还有order隐藏
功能；Scott去年才开始增加了one cancels the other和one cancels all的品种。

资金进出
IB资金进出都可以用ACH，网上操作，出金的话，今天下指示，明天到帐；Scott呢，出
金还要发传真什么的，麻烦死了。

其他
比如更新税表什么的，IB都是网上操作，Scott非要邮寄，不接受传真、电邮，烦啊。
Scott老是吹嘘自己可以开国际帐户，外国人免税，其实又不是他的专利，IB也可以啊
，这是美国法律规定啊。

当然Scott也有一点点优势，比如没有最低管理月费（IB大概是十来块，除非每月佣金
在30以上），但这跟IB给散户投资者提供的全方位交易便利相比，算什么呢？

先想到这么多，总觉得Scott总是充分保护自己，然后把客户放在最不利的地位。除非
你资金大，在10W以上，不用margin，做中长期，一次买进后放个一年半载，否则还是
不要用Scott的好。

以上纯属个人经验和感觉。

Ten Year Yields and SP500 (zz)

http://blog.afraidtotrade.com/comparing-ten-year-yields-and-sp500-during-recession-and-recovery/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+afraidtotrade%2FNRSd+%28Afraid+to+Trade.com+Blog%29&utm_content=Google+Reader

There’s two main ideas:

1. Ten-Year Treasury Note Yields (TNX) are strongly positively correlated (move in the same direction) with the S&P 500.

2. Treasury Yields have often shown a slight LEAD time (advance) at key turning points in the markets.

Remember, bond prices and yields are INVERSE, such that rising yields mean falling bond prices, and rising bond prices mean falling Treasury yields.

Investors can’t purchase YIELD but they can purchase bonds – thus the supply and demand relationship may make more sense if you look at prices instead of yields.

As in, when stock prices are RISING, investors typically sell ‘conservative’ bond positions to buy stocks, and vice versa, when stocks are falling, investors typically flee the risk in stocks to the safety in bonds.

Anyway, the Federal Reserve has created – or are trying to create – artificial DEMAND by purchasing bonds to drive yields lower.

[股票]-反复只做一只股票 (zz)

http://hi.baidu.com/80player/blog/item/9158e186bf9bb923c75cc3e6.html

[股票]-反复只做一只股票

2009-08-01 20:28

其实，掌握好了均线理论就足够赚的盆满钵溢了；
其实，一年只买卖一支股票就够了；
其实，真的不要太贪，因为股市里的钱是赚不完的；
其实，真的不要太怕，因为股市是不会崩盘的；
其实，底部放量突破就应该关注了，不管是真是假；
其实，中线心态，重仓一支股，手里留点，逢高出点，逢低接点，滚动操作是上策；
其实，最管用的是技术指标的背离，而不是这个指标当前的数值；
其实，把大盘和个股的K线图叠加起来，就可以判断该股有无主力，主力强弱；
其实，敢于适时斩仓才是在这个场子里生存的根本；
其实，无论什么方法，你只要掌握了一种，就足够了；
其实，洗盘和出货最重要区别就在于一个量缩一个量增；
其实，在股市里，会休息的人才会工作，为了自己的钱袋而工作；
其实，如果你能做到“有风驶到尽，无风潜海底”，那你就会发现，其实，做股票是很轻松的！

一直以来总有两种想法在激烈的斗争:
1. 牛市只做一只股票. 这样总是感觉风险很大,万一自己拿的只是一只普通的股票,或者是只垃圾股票,那岂不是浪费了大好行情. 不但不攒钱,反而亏钱. 其实这种担心大可不必. 近日自己仔细分析了这轮牛市以来各个股票的涨幅,都可以得出一个结论: 只要是行业龙头股票,无论经过怎么洗牌,振荡,或者调整,最后都能跑赢大盘,获得可观收益. 当然如果大盘完了,估计再牛的股票也只能挣扎一下,走不出什么行情.

我的观察分析如下:以2006年9月27号开始统计(这轮牛市的大概启动位置), 到今天(2007.11.16日)为止各股的走势.

大盘(上证) 1725.04 5316.27 涨幅: 3.08 倍

各行业龙头股(本人认为的,现在是,以后可能还是的)
1). 钢铁: 000709 3.40 17.72 涨幅: 5.21 倍
2). 银行: 600036 9.47 40.47 涨幅: 4.27 倍
3). 地产: 000002 4.77 34.30 涨幅: 7.19 倍
000046 9.42 58.09 涨幅: 6.16 倍
4). 有色: 600432 13.61 93.84 涨幅: 6.89 倍
000960 5.26 67.50 涨幅: 12.83 倍
5). 煤炭: 000983 6.09 52.81 涨幅: 8.67 倍
6). 汽车: 600104 4.85 22.93 涨幅: 4.72 倍
7). 发电: 600550 8.65 41.84 涨幅: 4.83 倍
8). 家电: 000527 4.21 32.03 涨幅: 7.60 倍

注: (1). 本人另外几只龙头股,当时还没上市.兴业银行601166,中国人寿601628,平煤平安601666,天马股份002122,潍柴动力000338.
(2). 从上面统计可以明显看出,只要拿到,拿住一个行业龙头股,基本上收益都非常理想.
(3). 其中有色,煤炭和家电表现相对较好!

2. 另外一种想法是,多拿几只股票,或者做完一只再做另一只,同时依靠技术,不断操作,争取每次都能买进调整充分,快要启动的股票,然后在高位卖出其实. 罗嗦一大串,其实看了上面的涨幅就知该如何选择了. 这会是一种吃力不讨好的事情,而且风险明显比上面更大. 原因是我们总是很难把握好低点与高点,另外换股风险更大,往往换进了不涨,丢了的猛涨.

3. 既然确立大牛市只要重仓或者全仓持有一只行业龙头股票,就可以攒的足够,那么我们就应该致力于研究:什么样的股票是行业龙头股票,值得我们持有. 本人认为是龙头股的标准是:具有持续增长能力的公司,评价指标包括每股收益 ,净资产收益率 ,公司的成长性等综合考虑得到的.另外行业兴衰问题也是一个需要关注的重点,其实象钢铁,银行,地产都是国民经济的支柱产业,行业龙头股肯定能持续发展. 另外有色,煤炭等资源性股票,随着时间的推移,也越来越珍贵.另一类是消费品产业,象汽车,家电,发电设备,竞争非常激烈,然而强者恒强,管理,经营都非 常好的公司只能越来越强.

4. 再次评价一下美的电器(000527), 家电竞争非常激烈,这是众所周知,然而美的作为一个民营企业,连续15年盈利!现在仍然保持高速增长,今年前3季实现每股收益:0.79,今年前3季度净 利润比2006年全年增97.04%, 净资产收益率为23.18%. 可以说目前还处在高速增长的过程中.另外老何说美的电器作为美的集团的旗舰,是他的命根子,致力于做大做强,美的集团的优质资产也会不断注入美的电器公 司.另外美的集团力争到2010年实现1000亿的目标也让人充满想象.

最后引用大师(沃伦.巴菲特)的一句话: 你必须有耐心。你买一家公司的股票，应该打算永远拥有这一股票。你不应随大流而动。你如果对公司的判断正确且在适合的价位进场，你最终会看到股票价值。

ITMN 今天一个股票期权赚 十数万美金的故事 (zz)

http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/33194923.html

更正：楼下同学指出有计算错误导，特此修改致歉。本人没有买，就是听到这个事件，也不是鼓励买药股。

itmn 从50美金跌到 8块钱 有好几个月了，今天有好消息支撑，马上强劲反弹，加上庄
可能故意在oe day 出这个消息，call 今天差不多大约涨了 1500倍，看你什么价位，基本上就是大约昨天买500块美金 ，今天可以进账十几万。印象里只有好多年前回克一夜赚 300万的故事可以相提并论。那也是件轰动华人炒股界的盛事。

几个附加的故事 --
故事一：这个股从50跌到8块钱那天，群里一个哥们 买put ,结果真的没过FDA 爆跌,那天他赚了 16万美金 。

故事二： 那天还有一个哥们在42块钱进场买了 2000股， 结果悲剧了，还好他爸
爸有钱 ，他账户里最后2万都all in 当晚他在8块多买进 2000 股 ，随后就是傻傻的
等，，，他每天来群里第一句话就是：今天itmn 怎样？，，，日复一日一直到今天：
今天套利获利4万多。

故事三：今天看到几位大胆的哥们在30左右卖空它 ，结果很悲剧。

故事背景：此股原本是铁定过FDA 起码投票也是7比3，所以一个不过，忽然悲剧，很多
大庄，大基金都给套的死死的。这种股抓住机会庄就要往死了搞回本，如果反弹，不要
轻易去空。否则死的很难看。

我修改一下 声明：本人没有买，就是听到这个事件，纯粹看戏，只是说明来源是在群里亦不需要青蛙抬轿子。难道我告诉你我在路边听的？本文只是说明故事，并非叫大家去抬轿这种价位的股票，本人不买。此价位也不是靠区区你我或者mit 的就可以抬的起来？看看股版多数人都是在玩什么价位的股票就明白。

mitbbser的总结，相当好！（zz)

http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/33194051.html

To everybody here. Wish you merry Christmas and a happy and prosperous new
year.

这周到今天清除了所有的Positions，账户All Cash。安心过节了。

炒股到现在，账户YTD增加 +102% 今年四月以前账户起起伏伏，始终是一个range。甚是痛
苦，后来发愤学习Mechanical Trading，自己研究出几个指标，终有回报，账户算是直
线稳定上升了。现在想来，赚多少没什么，没有比稳定盈利更让我快乐了。

知道这里的很多人跟我一样，有痛苦有挣扎，也有很多的IDs让我获益匪浅，先把我的
最确定而重要的感悟交代一下，也算是对贵版的回报吧。

1 Market is not always tradable。 我原来不管什么样的Market，总是喜欢交易。所
以每天不能空闲下来，老是下Order，结果在choppy market的时候，总是亏，而在
Trending Market的时候总是蝇头小利，账户不涨，性情起伏大。还交可观的Broker 交
易费。 后来静下来细细一看，发现了这一规律。当market带量进入一个低点，而前期
已经有一个低点时，就是个进场做多的时机。现在我还不能有把握确定什么时候
是市场的顶部。所以系统做空还没法说，待以时日希望以后能明白。

2 股票的趋势是以量价转换的形式来改变的。特别是个股，这一点尤其明显。所以我研
究的几个趋势跟踪指标，就是个结合量价及其变动的。一般而言，股票底部时散户
Panic式的爆量；而股票经过持续上升一段时间（两星期到几个月），最好出现新高，
如果某日突然爆量而当日股价是Distributed的，则就是一个可靠的顶部，可以放心做
空。所以每天可以根据自己的触发信号来自动搜索

3 严格按自己的交易类型的Setup来进行操作（plan your trade and trade your plan
)。当然这些交易Setup必须是经过自己Backtest过的。很多时候看到一些股票大跌或
大涨就盲目加入，往往是亏钱的买卖。

4 将自己失败的交易记录下来，研究交易前后10天的Intraday的走势图，可以发现一些
重要的线索以避免今后少犯同样的错误。我可以负责任的说，这一点对自己的交易进步
特别大。系统的完善主要就是靠这一点来完成的。

以上几点是真金白银换来的教训，虽然看起来不是新的东西，但对我是实在的。希望对
大家有益。

最好恭祝股友来年多多提灯！

Hindenburg Omen

This pattern is triggered today!

The Hindenburg Omen is a technical analysis pattern that is said to portend a stock market crash. It is named after the Hindenburg disaster of May 6, 1937, during which the German Zeppelin Hindenburg was destroyed.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hindenburg_Omen

website with tons of stock books to download

good website!

http://cid-1ceecd7f7f5c8564.office.live.com/documents.aspx

Secrets of the 52 Week High Friday Rule

http://broadcast.ino.com/education/52weekhighfriday_dest/?blog1210

rule 1: On a new 52-week high, when the market closes at or close to its high on a Friday, buy long and go home for weekend.

rule 2: Exit the long position on theopening the following Tuesday.

rule 3: If the market opens lower on Monday, exit this position immediately.

The 52 Week High Friday Rule works extremely well in futures and in Forex.